Сравнение HRL с MO
HRL (Hormel Foods Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, MO in Tobacco. Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -1.06% против 7.92% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам HRL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between HRL and MO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
MO:
$124.67B
HRL:
$0.85
MO:
$4.80
HRL:
29.81
MO:
15.56
HRL:
1.14
MO:
5.74
HRL:
$12.22B
MO:
$21.82B
HRL:
$1.92B
MO:
$14.80B
HRL:
$868.07M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. MO — Ранг доходности на риск
HRL
MO
Сравнение HRL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.29 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.75 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и MO
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -65.43% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -16.40% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -16.40% | -30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -25.83% | -32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -53.69% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | 0.00% | -46.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -11.91% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 6.53% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MO
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.16% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 18.14% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 23.27% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 20.82% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.09% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MO
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и MO
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and MO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор