PortfoliosLab logo
Сравнение HRL с LEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и LEG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRL и LEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,689.26%
408.72%
HRL
LEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

LEG:

-1.13

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

LEG:

-1.80

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

LEG:

0.77

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

LEG:

-0.69

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.87

LEG:

-1.50

Индекс Язвы

HRL:

14.15%

LEG:

39.57%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

LEG:

52.68%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

LEG:

-86.41%

Текущая просадка

HRL:

-40.48%

LEG:

-84.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.33B

LEG:

$1.00B

EPS

HRL:

$1.38

LEG:

-$3.73

Коэффициент PEG

HRL:

3.18

LEG:

-4.11

Коэффициент P/S

HRL:

1.37

LEG:

0.23

Коэффициент P/B

HRL:

2.03

LEG:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

LEG:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

LEG:

$553.50M

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

LEG:

-$385.00M

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 3.20% против -13.07% соответственно.


HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.15%

10 лет

3.20%

LEG

С начала года

-23.58%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

-39.46%

1 год

-58.69%

5 лет

-22.44%

10 лет

-13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и LEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c LEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
LEG: -1.13
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
LEG: -1.80
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
LEG: 0.77
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
LEG: -0.69
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
LEG: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа LEG равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и LEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-1.13
HRL
LEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и LEG

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности LEG в 2.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
2.74%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%

Просадки

Сравнение просадок HRL и LEG

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и LEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-84.90%
HRL
LEG

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и LEG

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 7.71%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
20.37%
HRL
LEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и LEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию