Сравнение HRL с ADM
HRL (Hormel Foods Corporation) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -1.22% против 9.62% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам HRL и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between HRL and ADM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
ADM:
$38.83B
HRL:
$0.85
ADM:
$2.23
HRL:
27.88
ADM:
35.92
HRL:
1.07
ADM:
0.48
HRL:
1.20
ADM:
1.70
HRL:
$12.22B
ADM:
$80.61B
HRL:
$1.92B
ADM:
$4.70B
HRL:
$868.07M
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. ADM — Ранг доходности на риск
HRL
ADM
Сравнение HRL c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 5.86 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 16.29 | -17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.76 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.22 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и ADM
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -68.01% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -12.79% | -21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -49.22% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -54.14% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -54.14% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -8.25% | -42.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -21.60% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 4.59% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и ADM
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 7.85% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 19.33% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 27.16% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 28.25% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 26.97% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и ADM
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и ADM
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and ADM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор