PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRL с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRL с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRL (Hormel Foods Corporation) is a stock, while ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, HRL returned -1.41%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRL и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: -1.41% против 12.85% соответственно.

HRL

1 день
-0.94%
1 месяц
11.96%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.10%
1 год
-21.28%
3 года*
-13.87%
5 лет*
-11.23%
10 лет*
-1.41%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRL и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRL
Hormel Foods Corporation		0.24%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between HRL and ACWI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.34

Over the past year, the correlation between HRL and ACWI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hormel Foods Corporation

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HRL:
HRL с KHCHRL с CAGHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с TDHRL с EPD
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

HRL vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRL c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.29

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
3.17

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.01

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

13.53

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRL vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

2.29

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.71

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HRL и ACWI

Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRLACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-56.00%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.29%

-9.73%

-24.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-16.55%

-30.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.46%

-26.42%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.46%

-33.53%

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-0.83%

-50.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-8.61%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.65%

2.16%

+19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и ACWI

Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRLACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

3.93%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

10.29%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

12.78%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

16.05%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

17.11%

+6.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и ACWI

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
HRL
Hormel Foods Corporation		5.04%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%

Часто задаваемые вопросы

HRL and ACWI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (13.25%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs ACWI's -56.00%.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRL и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор