PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с MTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с MTZ

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или MTZ.

Корреляция

Корреляция между HRI и MTZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HRI и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.43%
460.33%
HRI
MTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.55

MTZ:

1.02

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.57

MTZ:

1.54

Коэф-т Омега

HRI:

0.93

MTZ:

1.21

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.51

MTZ:

1.41

Коэф-т Мартина

HRI:

-1.27

MTZ:

3.91

Индекс Язвы

HRI:

22.88%

MTZ:

12.23%

Дневная вол-ть

HRI:

53.11%

MTZ:

46.94%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

HRI:

-54.73%

MTZ:

-20.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.17B

MTZ:

$9.98B

EPS

HRI:

$4.48

MTZ:

$2.06

Коэффициент P/E

HRI:

24.80

MTZ:

61.25

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

MTZ:

0.65

Коэффициент P/S

HRI:

0.87

MTZ:

0.81

Коэффициент P/B

HRI:

2.33

MTZ:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

MTZ:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

MTZ:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

MTZ:

$803.20M

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -42.97%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью -6.41%.

HRI

С начала года

-42.97%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-48.63%

1 год

-28.44%

5 лет

32.46%

10 лет

N/A

MTZ

С начала года

-6.41%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

4.36%

1 год

42.38%

5 лет

28.96%

10 лет

21.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRI: -0.55
MTZ: 1.02
Коэффициент Сортино HRI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRI: -0.57
MTZ: 1.54
Коэффициент Омега HRI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRI: 0.93
MTZ: 1.21
Коэффициент Кальмара HRI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRI: -0.51
MTZ: 1.41
Коэффициент Мартина HRI, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRI: -1.27
MTZ: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
1.02
HRI
MTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и MTZ

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
HRI
Herc Holdings Inc.		2.50%1.40%1.70%1.75%0.32%
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRI и MTZ

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.73%
-20.75%
HRI
MTZ

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и MTZ

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
20.48%
HRI
MTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
861.00M
3.40B
(HRI) Общая выручка
(MTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и MTZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и MasTec, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
12.8%
(HRI) Валовая рентабельность
(MTZ) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 436.51M при выручке в 3.40B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 253.49M при выручке в 3.40B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.74M при выручке в 3.40B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.