Сравнение HRCVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.56% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HRCVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.76% соответственно.
HRCVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.73%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCVX и TWEIX
HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
HRCVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
HRCVX
TWEIX
Сравнение HRCVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.35 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.27 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 4.91 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HRCVX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCVX и TWEIX
Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 19.01% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок HRCVX и TWEIX
Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -39.30% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -8.86% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -13.69% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -32.82% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.90% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.17% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.35% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCVX и TWEIX
Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.04% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.12% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 11.60% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 10.71% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.35% | +2.50% |