PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCPX с RSPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both funds - HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past year, HRCPX returned 33.82% vs 18.38% for RSPA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRCPX charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 7.86%.

HRCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
33.82%
3 года*
28.69%
5 лет*
17.06%
10 лет*
17.85%

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCPX и RSPA

2026 (YTD)20252024
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		11.31%23.00%10.17%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%

Correlation

The correlation between HRCPX and RSPA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.57

The correlation between HRCPX and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ

Доходность на риск

HRCPX vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXRSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.98

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.85

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.97

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

11.88

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXRSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.95

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и RSPA

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCPXRSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-15.37%

-41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-6.21%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.28%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-2.05%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.55%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и RSPA

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCPXRSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.95%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

6.66%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

9.36%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

13.00%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

13.00%

+8.20%

Сравнение комиссий HRCPX и RSPA

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и RSPA

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности RSPA в 8.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.70%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRCPX and RSPA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRCPX has higher volatility (3.59%) compared to RSPA (1.95%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs RSPA's -15.37%.

HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCPX и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор