Сравнение HRCPX с RSPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и RSPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и RSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -6.80% | 23.00% | 10.17% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 0.98% | 11.07% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у RSPA с доходностью 0.98%.
HRCPX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.72%
RSPA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и RSPA
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.
Доходность на риск
HRCPX vs. RSPA — Ранг доходности на риск
HRCPX
RSPA
Сравнение HRCPX c RSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | RSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.78 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.19 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.05 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 5.11 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.78 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и RSPA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и RSPA
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности RSPA в 9.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.42% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.32% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и RSPA
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и RSPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -15.37% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -7.71% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -4.28% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -2.17% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.35% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и RSPA
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.82% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 7.56% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.80% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 13.37% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 13.37% | +7.78% |