Сравнение HRCPX с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -11.92% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и PFFA
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
HRCPX vs. PFFA — Ранг доходности на риск
HRCPX
PFFA
Сравнение HRCPX c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.70 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.95 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.80 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 2.82 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.70 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и PFFA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и PFFA
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и PFFA
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -70.52% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -8.54% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -22.70% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.01% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.77% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.43% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и PFFA
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.52% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 5.31% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 10.02% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 11.49% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 32.17% | -11.02% |