Сравнение HRCPX с HRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и HRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и HRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у HRSCX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции HRSCX по среднегодовой доходности: 15.59% против 7.90% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и HRSCX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.
Доходность на риск
HRCPX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск
HRCPX
HRSCX
Сравнение HRCPX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | HRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.67 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и HRSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и HRSCX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности HRSCX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и HRSCX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и HRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -55.68% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -15.21% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -38.22% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -38.32% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -8.32% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -11.55% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.72% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и HRSCX
Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 6.67%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.41% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 15.22% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 24.92% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 23.65% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 23.91% | -2.76% |