PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с EISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCPX с EISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) and EISIX (Carillon ClariVest International Stock Fund) are both mutual funds - HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while EISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRCPX returned 17.85%/yr vs 12.26%/yr for EISIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRCPX charges 1.00%/yr vs 0.96%/yr for EISIX.

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и EISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у EISIX с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции EISIX по среднегодовой доходности: 17.85% против 12.26% соответственно.

HRCPX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.54%
1 год
33.82%
3 года*
28.69%
5 лет*
17.06%
10 лет*
17.85%

EISIX

1 день
1.24%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.83%
6 месяцев
27.70%
1 год
50.10%
3 года*
29.39%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCPX и EISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		11.31%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		23.83%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-17.86%27.57%

Correlation

The correlation between HRCPX and EISIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.70

The correlation between HRCPX and EISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Carillon ClariVest International Stock Fund

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с EISIX:
EISIX с OAKIXEISIX с FENIEISIX с FMIJXEISIX с FDDEISIX с IDVOEISIX с SCHFEISIX с FZILX

Доходность на риск

HRCPX vs. EISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c EISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXEISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.13

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.05

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.97

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

15.76

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. EISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISIX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и EISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXEISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.13

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и EISIX

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и EISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCPXEISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-39.30%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.54%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-13.38%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-27.05%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-39.30%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.47%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.15%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и EISIX

Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 3.59%, в то время как у Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCPXEISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.80%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.67%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.94%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.15%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.70%

+4.50%

Сравнение комиссий HRCPX и EISIX

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EISIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и EISIX

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности EISIX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.42%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		3.70%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%

Часто задаваемые вопросы

HRCPX and EISIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISIX has higher volatility (5.80%) compared to HRCPX (3.59%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs EISIX's -39.30%.

EISIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCPX и EISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор