PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с EISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCPX с EISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX).

HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и EISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCPX и EISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		-7.83%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		3.37%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-17.86%27.57%

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у EISIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции EISIX по среднегодовой доходности: 15.59% против 10.63% соответственно.

HRCPX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-5.41%
1 год
24.05%
3 года*
23.65%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.59%

EISIX

1 день
3.14%
1 месяц
-8.41%
С начала года
3.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
35.79%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.60%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Carillon ClariVest International Stock Fund

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с EISIX:
EISIX с OAKIXEISIX с FENIEISIX с FMIJXEISIX с IDVOEISIX с SCHFEISIX с FDDEISIX с FZILX

Сравнение комиссий HRCPX и EISIX

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EISIX в 0.96%.

HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund

Доходность на риск

HRCPX vs. EISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c EISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXEISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.17

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.77

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.84

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

11.42

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. EISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа EISIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и EISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXEISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.17

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между HRCPX и EISIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и EISIX

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности EISIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		4.46%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.90%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и EISIX

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и EISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCPXEISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-39.30%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.54%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-27.05%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-39.30%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-9.79%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-7.54%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.12%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и EISIX

Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 6.67%, в то время как у Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCPXEISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.77%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.30%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

17.09%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

15.87%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

16.57%

+4.58%