Сравнение HRCPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -11.20% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 15.16% против 4.99% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 15.16%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и BERIX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
HRCPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HRCPX
BERIX
Сравнение HRCPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.54 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.26 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.62 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 17.20 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.54 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и BERIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и BERIX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.63% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и BERIX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -20.34% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -2.95% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -15.73% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -20.34% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -1.25% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -2.60% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.79% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и BERIX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 1.47% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 4.28% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 5.38% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 5.94% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 6.00% | +15.12% |