Сравнение HRB с USD
HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, HRB returned 9.97%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.97% против 61.24% соответственно.
HRB
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 9.97%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам HRB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -11.90% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between HRB and USD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between HRB and USD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. USD — Ранг доходности на риск
HRB
USD
Сравнение HRB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRB | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 7.94 | -8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 22.96 | -24.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 4.12 | -4.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.89 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HRB и USD
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -88.63% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -31.80% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -64.46% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -77.85% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -77.85% | +20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.77% | -6.07% | -33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -32.35% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.23% | 10.98% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и USD
H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 21.29% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 46.74% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 61.28% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.02% | 76.56% | -43.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 69.24% | -33.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и USD
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | 4.48% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
HRB and USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRB has higher volatility (23.77%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор