Сравнение HRB с SMH
HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.29%/yr vs 38.61%/yr for SMH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.29% против 38.61% соответственно.
HRB
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -15.70%
- 1 год
- -31.53%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 9.29%
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам HRB и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -15.87% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between HRB and SMH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between HRB and SMH shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. SMH — Ранг доходности на риск
HRB
SMH
Сравнение HRB c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRB | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 8.90 | -9.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 32.08 | -33.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRB и SMH
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -84.96% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.16% | -14.93% | -34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -35.74% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -45.30% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -45.30% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -4.79% | -37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -41.00% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 4.13% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и SMH
Текущая волатильность для H&R Block, Inc. (HRB) составляет 9.95%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что HRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 18.79% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.74% | 29.21% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 34.82% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 35.84% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 32.97% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и SMH
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | 4.70% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
HRB and SMH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (18.79%) compared to HRB (9.95%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор