Сравнение HRB с SMH
HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.96%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRB и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRB показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.96% против 35.15% соответственно.
HRB
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 15.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- -21.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 9.96%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам HRB и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | -1.60% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between HRB and SMH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between HRB and SMH shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRB vs. SMH — Ранг доходности на риск
HRB
SMH
Сравнение HRB c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRB | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 6.54 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 20.41 | -21.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRB и SMH
Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -84.96% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -14.95% | -34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.54% | -35.74% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -45.30% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | -45.30% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -14.95% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -40.93% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 4.78% | +23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRB и SMH
Текущая волатильность для H&R Block, Inc. (HRB) составляет 10.38%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что HRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRB | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 17.01% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.21% | 31.61% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.69% | 36.97% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 36.21% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.90% | 33.16% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRB и SMH
Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | 4.01% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
HRB and SMH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to HRB (10.38%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRB и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор