PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRB с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRB (H&R Block, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, HRB returned 9.97%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H&R Block, Inc. (HRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRB показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции HRB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.97% против 37.49% соответственно.

HRB

1 день
-1.29%
1 месяц
26.19%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-8.74%
1 год
-32.89%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*
9.97%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRB и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRB
H&R Block, Inc.		-11.90%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between HRB and SMH is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.29

The correlation between HRB and SMH shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Block, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с INDEXHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTC
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

HRB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Block, Inc. (HRB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRBSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
4.94

-5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
5.05

-6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.69

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

10.11

-10.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

38.76

-39.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRBSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

4.94

-5.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.15

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HRB и SMH

Максимальная просадка HRB за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRB и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-84.96%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.46%

-14.93%

-35.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-35.74%

-19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-45.30%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-45.30%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.77%

-1.63%

-38.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-41.08%

+22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.23%

3.89%

+24.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HRB и SMH

H&R Block, Inc. (HRB) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что HRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

11.58%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

24.35%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

30.57%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.02%

35.01%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

32.57%

+3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRB и SMH

Дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.48%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

HRB and SMH have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRB has higher volatility (23.77%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, HRB dropped -62.08% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRB и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор