Сравнение HR-UN.TO с AMZN
HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. HR-UN.TO operates in REIT - Diversified (Real Estate), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HR-UN.TO returned -3.00%/yr vs 22.23%/yr for AMZN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HR-UN.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HR-UN.TO показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции HR-UN.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -3.00% против 22.23% соответственно.
HR-UN.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -3.00%
AMZN
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 22.23%
Сравнение доходности по годам HR-UN.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-UN.TO H&R Real Estate Investment Trust | 3.04% | 16.66% | -5.21% | -12.55% | -21.84% | 22.36% | -33.30% | 7.10% | 1.85% | 0.19% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.27% | 0.38% | 56.80% | 76.90% | -46.02% | 1.45% | 73.28% | 16.98% | 39.32% | 46.03% |
Correlation
The correlation between HR-UN.TO and AMZN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.12 |
The correlation between HR-UN.TO and AMZN shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HR-UN.TO:
CA$2.72B
AMZN:
$2.68T
HR-UN.TO:
-CA$2.94
AMZN:
$8.37
HR-UN.TO:
3.41
AMZN:
3.59
HR-UN.TO:
0.66
AMZN:
6.05
HR-UN.TO:
CA$793.74M
AMZN:
$742.78B
HR-UN.TO:
CA$490.73M
AMZN:
$348.59B
HR-UN.TO:
-CA$804.22M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR-UN.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
HR-UN.TO
AMZN
Сравнение HR-UN.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR-UN.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 2.07 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR-UN.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.90 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок HR-UN.TO и AMZN
Максимальная просадка HR-UN.TO за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR-UN.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR-UN.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.31% | -52.40% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -24.20% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -33.19% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -52.40% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.94% | -52.40% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.18% | -9.20% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -11.01% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 9.99% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR-UN.TO и AMZN
Текущая волатильность для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) составляет 5.05%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что HR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR-UN.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.59% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 20.33% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 30.18% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 34.42% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 31.54% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR-UN.TO и AMZN
Дивидендная доходность HR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HR-UN.TO H&R Real Estate Investment Trust | 5.83% | 5.87% | 8.03% | 7.07% | 4.87% | 3.87% | 5.36% | 5.04% | 5.15% | 4.98% | 4.68% | 4.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR-UN.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Real Estate Investment Trust и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR-UN.TO и AMZN
HR-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 184.25M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HR-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 82.52M при выручке в 184.25M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HR-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -34.87M при выручке в 184.25M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
HR-UN.TO and AMZN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HR-UN.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор