PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HR-UN.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HR-UN.TO с AMZN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. HR-UN.TO operates in REIT - Diversified (Real Estate), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HR-UN.TO returned -2.30%/yr vs 21.75%/yr for AMZN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HR-UN.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HR-UN.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции HR-UN.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -2.30% против 21.75% соответственно.

HR-UN.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
6.63%
С начала года
12.26%
1 год
-0.80%
3 года*
6.56%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-2.30%
Всё время*
2.33%

AMZN

1 день
-0.58%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
8.71%
С начала года
10.22%
1 год
10.72%
3 года*
26.71%
5 лет*
8.79%
10 лет*
21.75%
Всё время*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HR-UN.TO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HR-UN.TO
H&R Real Estate Investment Trust		12.26%16.04%-5.57%-12.88%-22.10%23.84%-32.17%8.75%3.70%1.64%
AMZN
Amazon.com, Inc		10.22%0.41%56.62%76.58%-46.42%2.33%72.07%17.96%39.23%45.40%

Correlation

The correlation between HR-UN.TO and AMZN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.15

The correlation between HR-UN.TO and AMZN shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR-UN.TO:

CA$2.95B

AMZN:

$2.66T

EPS

HR-UN.TO:

-CA$2.94

AMZN:

$8.36

Коэффициент P/S

HR-UN.TO:

3.70

AMZN:

3.62

Коэффициент P/B

HR-UN.TO:

0.72

AMZN:

6.09

Общая выручка (12 мес.)

HR-UN.TO:

CA$793.74M

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

HR-UN.TO:

CA$490.73M

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

HR-UN.TO:

-CA$804.22M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Real Estate Investment Trust

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с HR-UN.TO:
HR-UN.TO с SRU-UN.TOHR-UN.TO с VFV.TOHR-UN.TO с AP-UN.TOHR-UN.TO с GRT-UN.TOHR-UN.TO с ATZ.TOHR-UN.TO с CMGHR-UN.TO с BN
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

HR-UN.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR-UN.TO
Ранг доходности на риск HR-UN.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR-UN.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR-UN.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR-UN.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR-UN.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR-UN.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR-UN.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HR-UN.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.35

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.71

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.45

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

1.03

-1.11

HR-UN.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR-UN.TO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR-UN.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HR-UN.TO и AMZN

Максимальная просадка HR-UN.TO за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR-UN.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HR-UN.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-63.03%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-24.00%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-31.53%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.06%

-52.52%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.68%

-52.52%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.99%

-8.14%

-27.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-15.63%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

10.40%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HR-UN.TO и AMZN

Текущая волатильность для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) составляет 3.37%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что HR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HR-UN.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

8.02%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

21.83%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

31.14%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

36.11%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

33.21%

-6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR-UN.TO и AMZN

Дивидендная доходность HR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HR-UN.TO
H&R Real Estate Investment Trust		5.38%5.38%7.57%6.57%4.52%5.04%6.92%6.68%6.92%6.46%6.05%6.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR-UN.TO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Real Estate Investment Trust и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
184.25M
181.52B
(HR-UN.TO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HR-UN.TO значения в CAD, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности HR-UN.TO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H&R Real Estate Investment Trust и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.0%
36.8%
Активы портфеля
HR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 184.25M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

HR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 82.52M при выручке в 184.25M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

HR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -34.87M при выручке в 184.25M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

HR-UN.TO and AMZN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HR-UN.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор