Сравнение HR-UN.TO с CMG
HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. HR-UN.TO operates in REIT - Diversified (Real Estate), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HR-UN.TO returned -3.00%/yr vs 13.99%/yr for CMG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HR-UN.TO и CMG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как CMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HR-UN.TO показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -19.45%. За последние 10 лет акции HR-UN.TO уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: -3.00% против 13.99% соответственно.
HR-UN.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -3.00%
CMG
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -19.45%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- -43.14%
- 3 года*
- -9.50%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам HR-UN.TO и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-UN.TO H&R Real Estate Investment Trust | 3.04% | 16.66% | -5.21% | -12.55% | -21.84% | 22.36% | -33.30% | 7.10% | 1.85% | 0.19% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -19.45% | -41.45% | 43.16% | 61.20% | -14.98% | 24.93% | 62.85% | 84.34% | 62.06% | -28.28% |
Correlation
The correlation between HR-UN.TO and CMG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between HR-UN.TO and CMG shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HR-UN.TO:
CA$2.72B
CMG:
$38.20B
HR-UN.TO:
-CA$2.94
CMG:
$1.09
HR-UN.TO:
3.41
CMG:
3.21
HR-UN.TO:
0.66
CMG:
15.86
HR-UN.TO:
CA$793.74M
CMG:
$12.14B
HR-UN.TO:
CA$490.73M
CMG:
$4.39B
HR-UN.TO:
-CA$804.22M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR-UN.TO vs. CMG — Ранг доходности на риск
HR-UN.TO
CMG
Сравнение HR-UN.TO c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR-UN.TO | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.85 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.27 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR-UN.TO | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -1.14 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.40 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HR-UN.TO и CMG
Максимальная просадка HR-UN.TO за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки CMG в -68.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR-UN.TO и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR-UN.TO | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.31% | -68.31% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -50.68% | +31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -58.34% | +34.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -58.34% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.94% | -58.34% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.18% | -56.53% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -18.25% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 34.09% | -22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR-UN.TO и CMG
Текущая волатильность для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) составляет 5.05%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что HR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR-UN.TO | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 10.36% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 23.18% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 38.11% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 32.72% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 34.89% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR-UN.TO и CMG
Дивидендная доходность HR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HR-UN.TO H&R Real Estate Investment Trust | 5.83% | 5.87% | 8.03% | 7.07% | 4.87% | 3.87% | 5.36% | 5.04% | 5.15% | 4.98% | 4.68% | 4.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR-UN.TO и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Real Estate Investment Trust и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR-UN.TO и CMG
HR-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 184.25M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
HR-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 82.52M при выручке в 184.25M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HR-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -34.87M при выручке в 184.25M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
HR-UN.TO and CMG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HR-UN.TO и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор