Сравнение HR-UN.TO с VFV.TO
HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HR-UN.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HR-UN.TO показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 10.06%.
HR-UN.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -3.00%
VFV.TO
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HR-UN.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HR-UN.TO H&R Real Estate Investment Trust | 3.04% | -1.43% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 10.06% | 14.91% |
Correlation
The correlation between HR-UN.TO and VFV.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR-UN.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
HR-UN.TO
VFV.TO
Сравнение HR-UN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR-UN.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR-UN.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.30 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок HR-UN.TO и VFV.TO
Максимальная просадка HR-UN.TO за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR-UN.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HR-UN.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.31% | -8.62% | -72.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.18% | -2.35% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -1.38% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HR-UN.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HR-UN.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 11.65% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 11.65% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 11.65% | +15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR-UN.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность HR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VFV.TO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-UN.TO H&R Real Estate Investment Trust | 5.83% | 5.87% | 8.03% | 7.07% | 4.87% | 3.87% | 5.36% | 5.04% | 5.15% | 4.98% | 4.68% | 4.78% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HR-UN.TO and VFV.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HR-UN.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор