PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HR-UN.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HR-UN.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR-UN.TO in REIT - Diversified, SRU-UN.TO in REIT - Retail. Over the past 10 years, HR-UN.TO returned -3.00%/yr vs 4.73%/yr for SRU-UN.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HR-UN.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HR-UN.TO показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции HR-UN.TO уступали акциям SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: -3.00% против 4.73% соответственно.

HR-UN.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.82%
1 год
2.81%
3 года*
4.18%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
-3.00%

SRU-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
1.44%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.65%
1 год
20.29%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HR-UN.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HR-UN.TO
H&R Real Estate Investment Trust		3.04%16.66%-5.21%-12.55%-21.84%22.36%-33.30%7.10%1.85%0.19%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		15.56%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%

Correlation

The correlation between HR-UN.TO and SRU-UN.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г.

0.50

The correlation between HR-UN.TO and SRU-UN.TO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR-UN.TO:

CA$2.72B

SRU-UN.TO:

CA$4.93B

EPS

HR-UN.TO:

-CA$2.94

SRU-UN.TO:

CA$2.10

Коэффициент P/S

HR-UN.TO:

3.41

SRU-UN.TO:

5.40

Коэффициент P/B

HR-UN.TO:

0.66

SRU-UN.TO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

HR-UN.TO:

CA$793.74M

SRU-UN.TO:

CA$929.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR-UN.TO:

CA$490.73M

SRU-UN.TO:

CA$565.49M

EBITDA (12 мес.)

HR-UN.TO:

-CA$804.22M

SRU-UN.TO:

CA$628.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Real Estate Investment Trust

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с HR-UN.TO:
HR-UN.TO с VFV.TOHR-UN.TO с GRT-UN.TOHR-UN.TO с AP-UN.TOHR-UN.TO с AMZNHR-UN.TO с ATZ.TOHR-UN.TO с BNHR-UN.TO с CMG
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

HR-UN.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR-UN.TO
Ранг доходности на риск HR-UN.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR-UN.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR-UN.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR-UN.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR-UN.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR-UN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR-UN.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HR-UN.TOSRU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.86

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.63

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.29

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

9.46

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HR-UN.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR-UN.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SRU-UN.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR-UN.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HR-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.86

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HR-UN.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка HR-UN.TO за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR-UN.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HR-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-68.25%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-6.39%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-14.34%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-28.89%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.94%

-54.78%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.18%

-0.40%

-41.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-10.98%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

2.22%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HR-UN.TO и SRU-UN.TO

H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HR-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.08%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.12%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

11.30%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

16.21%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

21.54%

+5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR-UN.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность HR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HR-UN.TO
H&R Real Estate Investment Trust		5.83%5.87%8.03%7.07%4.87%3.87%5.36%5.04%5.15%4.98%4.68%4.78%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.39%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR-UN.TO и SRU-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

180.00M200.00M220.00M240.00M260.00M20222023202420252026
184.25M
231.84M
(HR-UN.TO) Общая выручка
(SRU-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HR-UN.TO и SRU-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H&R Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
43.0%
59.4%
Активы портфеля
HR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 184.25M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

HR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 82.52M при выручке в 184.25M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

HR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -34.87M при выручке в 184.25M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.

Часто задаваемые вопросы

HR-UN.TO and SRU-UN.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HR-UN.TO и SRU-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор