PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HR-UN.TO с AP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HR-UN.TO с AP-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust) and AP-UN.TO (Allied Properties Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR-UN.TO in REIT - Diversified, AP-UN.TO in REIT - Office. Over the past 10 years, HR-UN.TO returned -3.00%/yr vs -6.82%/yr for AP-UN.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HR-UN.TO и AP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HR-UN.TO показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у AP-UN.TO с доходностью -24.24%. За последние 10 лет акции HR-UN.TO превзошли акции AP-UN.TO по среднегодовой доходности: -3.00% против -6.82% соответственно.

HR-UN.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.82%
1 год
2.81%
3 года*
4.18%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
-3.00%

AP-UN.TO

1 день
0.41%
1 месяц
1.73%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-21.00%
1 год
-32.57%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-19.84%
10 лет*
-6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HR-UN.TO и AP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HR-UN.TO
H&R Real Estate Investment Trust		3.04%16.66%-5.21%-12.55%-21.84%22.36%-33.30%7.10%1.85%0.19%
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		-24.24%-13.47%-5.92%-12.14%-38.62%20.95%-24.39%21.30%9.29%21.85%

Correlation

The correlation between HR-UN.TO and AP-UN.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2003 г.

0.41

The correlation between HR-UN.TO and AP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HR-UN.TO:

-CA$2.94

AP-UN.TO:

-CA$13.04

Коэффициент P/S

HR-UN.TO:

3.41

AP-UN.TO:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

HR-UN.TO:

CA$793.74M

AP-UN.TO:

CA$585.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR-UN.TO:

CA$490.73M

AP-UN.TO:

CA$302.33M

EBITDA (12 мес.)

HR-UN.TO:

-CA$804.22M

AP-UN.TO:

-CA$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Real Estate Investment Trust

Allied Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с HR-UN.TO:
HR-UN.TO с SRU-UN.TOHR-UN.TO с VFV.TOHR-UN.TO с GRT-UN.TOHR-UN.TO с AMZNHR-UN.TO с ATZ.TOHR-UN.TO с BNHR-UN.TO с CMG
Часто сравнивают с AP-UN.TO:
AP-UN.TO с REI-UN.TOAP-UN.TO с CAR-UN.TOAP-UN.TO с NWH-UN.TOAP-UN.TO с SRU-UN.TOAP-UN.TO с FCR-UN.TOAP-UN.TO с DIR-UN.TOAP-UN.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

HR-UN.TO vs. AP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR-UN.TO
Ранг доходности на риск HR-UN.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR-UN.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR-UN.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR-UN.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR-UN.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR-UN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AP-UN.TO
Ранг доходности на риск AP-UN.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP-UN.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP-UN.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP-UN.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR-UN.TO c AP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HR-UN.TOAP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.76

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.75

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.85

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.55

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-0.89

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HR-UN.TO vs. AP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR-UN.TO на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа AP-UN.TO равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR-UN.TO и AP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.76

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HR-UN.TO и AP-UN.TO

Максимальная просадка HR-UN.TO за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки AP-UN.TO в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR-UN.TO и AP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-76.72%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-58.74%

+39.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-58.74%

+35.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-73.59%

+26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.94%

-76.72%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.18%

-73.67%

+31.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-17.38%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

36.63%

-25.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HR-UN.TO и AP-UN.TO

H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) имеют волатильность 5.05% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.23%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

38.30%

-26.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

42.94%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

30.41%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

27.49%

-0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR-UN.TO и AP-UN.TO

Дивидендная доходность HR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности AP-UN.TO в 12.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		12.80%12.79%10.50%11.30%6.84%3.88%4.38%3.07%3.53%3.65%4.18%4.65%
HR-UN.TO
H&R Real Estate Investment Trust		5.83%5.87%8.03%7.07%4.87%3.87%5.36%5.04%5.15%4.98%4.68%4.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR-UN.TO и AP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Real Estate Investment Trust и Allied Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
184.25M
143.93M
(HR-UN.TO) Общая выручка
(AP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HR-UN.TO and AP-UN.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HR-UN.TO и AP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор