Сравнение HQY с JXN
HQY (HealthEquity, Inc.) and JXN (Jackson Financial Inc.) are both stocks. HQY operates in Health Information Services (Healthcare), while JXN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, HQY returned 15.07%/yr vs 61.47%/yr for JXN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и JXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью 19.86%.
HQY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 13.14%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 12.46%
JXN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- 46.76%
- 3 года*
- 61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQY и JXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 6.61% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -31.06% |
JXN Jackson Financial Inc. | 19.86% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -11.54% | 69.65% |
Correlation
The correlation between HQY and JXN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HQY:
$8.17B
JXN:
$8.76B
HQY:
$2.66
JXN:
-$8.20
HQY:
6.34
JXN:
1.00
HQY:
$1.34B
JXN:
$5.86B
HQY:
$972.12M
JXN:
$5.39B
HQY:
$300.86M
JXN:
-$22.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. JXN — Ранг доходности на риск
HQY
JXN
Сравнение HQY c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQY | JXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.88 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.08 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQY и JXN
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и JXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -48.34% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.57% | -16.31% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -37.09% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -0.03% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -14.94% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 7.71% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и JXN
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 9.29%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.91% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 24.52% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 32.26% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 45.29% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 45.29% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и JXN
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXN Jackson Financial Inc. | 2.71% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и JXN
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
Часто задаваемые вопросы
HQY and JXN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXN has higher volatility (9.91%) compared to HQY (9.29%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs JXN's -48.34%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и JXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор