PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQU.TO с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

HQU.TO и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-13.35%26.77%40.01%16.87%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.85%66.17%46.63%10.35%
Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.85%.

HQU.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-12.59%
1 год
32.69%
3 года*
32.64%
5 лет*
12.86%
10 лет*
26.83%

SHLD

1 день
3.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
14.85%
6 месяцев
4.73%
1 год
52.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с XEQT.TOHQU.TO с 2MU.LHQU.TO с 3BP.LHQU.TO с 3KOR.LHQU.TO с 3SPY.LHQU.TO с BOTZ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий HQU.TO и SHLD

SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

HQU.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.13

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.83

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.61

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

9.73

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.13

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

2.83

-2.79

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и SHLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и SHLD

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и SHLD

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки SHLD в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HQU.TOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-15.06%

-80.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-15.06%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-5.82%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.79%

-2.58%

-53.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.18%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и SHLD

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQU.TOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

9.22%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

18.21%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

24.66%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

19.83%

+25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

19.83%

+24.94%