Сравнение HQU.TO с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HQU.TO и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.35% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 83.84% | 80.24% | -11.03% | 68.57% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.88% | 4.27% | 29.61% | 20.07% | -13.31% | 9.41% | 6.88% | 16.66% | 5.15% | 11.22% |
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 26.83% против 9.68% соответственно.
HQU.TO
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 26.83%
QYLD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и QYLD
Доходность на риск
HQU.TO vs. QYLD — Ранг доходности на риск
HQU.TO
QYLD
Сравнение HQU.TO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.81 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 5.16 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.74 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и QYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и QYLD
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и QYLD
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QYLD в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -24.75% | -71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -10.84% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | -24.61% | -40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | -24.75% | -40.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -1.84% | -18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.79% | -3.89% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.65% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и QYLD
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 4.88% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 7.93% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 16.26% | +28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 13.87% | +31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 14.82% | +29.95% |