PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. Over the past 10 years, HQU.TO returned 33.24%/yr vs 10.71%/yr for QYLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 33.24% против 10.71% соответственно.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

QYLD

1 день
0.10%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.53%
1 год
25.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.37%4.27%29.61%20.07%-13.31%9.41%6.88%16.66%5.15%11.22%

Correlation

The correlation between HQU.TO and QYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.55

The correlation between HQU.TO and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и QYLD

Секторы
HQU.TO
QYLD

Технологии

52.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Промышленность

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HQU.TO
52.7%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
QYLD
7.7%

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
QYLD
4.2%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
QYLD
2.8%

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
QYLD
1.1%

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
QYLD
1.4%

Энергетика

HQU.TO
0.6%
QYLD
0.6%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
QYLD
0.2%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

HQU.TO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.84

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.91

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

6.98

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

25.24

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.77

-0.71

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и QYLD

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QYLD в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-20.61%

-75.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-3.71%

-22.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-18.86%

-24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-18.86%

-45.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-20.61%

-44.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-4.01%

-51.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.03%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и QYLD

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

1.87%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

7.41%

+16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

9.13%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

13.74%

+31.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

14.77%

+30.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и QYLD

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and QYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор