PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 5 years, HQU.TO returned 22.94%/yr vs 21.44%/yr for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%12.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%

Correlation

The correlation between HQU.TO and QQQM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between HQU.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и QQQM

Секторы
HQU.TO
QQQM

Технологии

52.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Промышленность

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HQU.TO
52.7%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
QQQM
4.2%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
QQQM
2.8%

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
QQQM
1.4%

Энергетика

HQU.TO
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
QQQM
0.2%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

HQU.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.83

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.66

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.59

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.46

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.97

-0.91

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и QQQM

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-31.71%

-64.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.27%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-22.52%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-31.71%

-33.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-7.58%

-47.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.84%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и QQQM

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.39%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

11.78%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

15.60%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

20.57%

+24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

20.47%

+24.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и QQQM

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and QQQM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор