PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HQU.TO с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
-13.35%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
URA
Global X Uranium ETF
16.74%59.51%7.96%43.02%-5.00%56.15%38.94%-8.28%-15.50%11.76%
Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 26.83% против 17.25% соответственно.


HQU.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-12.59%
1 год
32.69%
3 года*
32.64%
5 лет*
12.86%
10 лет*
26.83%

URA

1 день
0.00%
1 месяц
-12.74%
С начала года
14.87%
6 месяцев
4.94%
1 год
113.78%
3 года*
41.88%
5 лет*
27.25%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий HQU.TO и URA


Доходность на риск

HQU.TO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQU.TOURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.39

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.90

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.05

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

9.57

-5.20

HQU.TO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HQU.TOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.39

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.00

+0.04

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и URA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и URA

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и URA

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


HQU.TOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-93.54%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-28.43%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-37.90%

-26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-61.45%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-44.10%

+23.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.79%

-75.40%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

11.89%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и URA

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 13.55% и 14.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HQU.TOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

14.11%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

37.81%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

47.91%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

40.50%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

34.84%

+9.93%