Сравнение HQU.TO с FTGQ.DE
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HQU.TO returned 82.74% vs 19.82% for FTGQ.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и FTGQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как FTGQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGQ.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у FTGQ.DE с доходностью 8.00%.
HQU.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 46.76%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 33.24%
FTGQ.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и FTGQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 40.64% | 26.77% | -4.69% |
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 8.00% | 8.85% | -3.95% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and FTGQ.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск
HQU.TO
FTGQ.DE
Сравнение HQU.TO c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | FTGQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.17 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 12.58 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и FTGQ.DE
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки FTGQ.DE в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и FTGQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -15.44% | -80.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -4.81% | -21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.28% | -3.26% | -52.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 1.60% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и FTGQ.DE
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | FTGQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 1.44% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 5.20% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 8.39% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 12.58% | +32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 12.58% | +32.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и FTGQ.DE
Ни HQU.TO, ни FTGQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HQU.TO and FTGQ.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и FTGQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор