PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, HQU.TO returned 22.94%/yr vs 19.03%/yr for DTCR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 55.81%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

DTCR

1 день
0.85%
1 месяц
12.63%
С начала года
55.81%
6 месяцев
54.38%
1 год
85.38%
3 года*
38.62%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%28.03%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		55.81%23.07%24.80%16.31%-25.96%19.26%1.30%

Correlation

The correlation between HQU.TO and DTCR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between HQU.TO and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и DTCR

Секторы
HQU.TO
DTCR

Технологии

52.7%
40.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
56.8%

Технологии

HQU.TO
52.7%
DTCR
40.8%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
DTCR

-

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
DTCR

-

Промышленность

HQU.TO
3.5%
DTCR

-

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
DTCR

-

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
DTCR

-

Энергетика

HQU.TO
0.6%
DTCR

-

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
DTCR

-

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
DTCR
56.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

HQU.TO vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TODTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
4.05

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.92

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

6.88

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

21.42

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TODTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

4.05

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.88

-0.82

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и DTCR

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки DTCR в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TODTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-34.16%

-61.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.47%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-24.46%

-18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-34.16%

-30.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-10.88%

-44.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.00%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и DTCR

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TODTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

6.82%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

16.36%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

21.25%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

19.98%

+24.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

20.22%

+24.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и DTCR

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and DTCR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while DTCR is REIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор