Сравнение HQGO с ROUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).
HQGO и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и ROUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQGO и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | -4.85% | 15.15% | 25.09% | 6.12% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 3.48%.
HQGO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQGO и ROUS
HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Доходность на риск
HQGO vs. ROUS — Ранг доходности на риск
HQGO
ROUS
Сравнение HQGO c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.74 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.67 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.37 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.61 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HQGO и ROUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и ROUS
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ROUS в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.53% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и ROUS
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и ROUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQGO | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -35.51% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.44% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -3.36% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -4.30% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.29% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и ROUS
Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQGO | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.07% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 8.82% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 16.05% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.36% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.94% | +0.36% |