Сравнение HQGO с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
HQGO и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQGO и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | -4.85% | 15.15% | 25.09% | 6.12% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
HQGO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQGO и RODM
HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
HQGO vs. RODM — Ранг доходности на риск
HQGO
RODM
Сравнение HQGO c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.41 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.15 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.48 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 16.44 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.41 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.50 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между HQGO и RODM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и RODM
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.53% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и RODM
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQGO | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -35.98% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.40% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -3.14% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -6.46% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.99% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и RODM
Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQGO | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.20% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 7.95% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 13.39% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.42% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.21% | +2.09% |