PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с IOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 38.40% for IOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.77%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и IOO

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%4.14%

Correlation

The correlation between HQGO and IOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between HQGO and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и IOO

Секторы
HQGO
IOO

Технологии

39.1%
46.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.0%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

6.7%
4.8%

Финансовые услуги

6.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.6%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

0.6%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Технологии

HQGO
39.1%
IOO
46.2%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
IOO
8.4%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
IOO
11.0%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
IOO
8.4%

Промышленность

HQGO
6.7%
IOO
4.8%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
IOO
9.1%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
IOO
5.6%

Энергетика

HQGO
4.2%
IOO
3.6%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
IOO
1.7%

Недвижимость

HQGO
0.6%
IOO
0.2%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

HQGO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.85

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.86

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.88

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

18.01

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.85

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.39

+0.99

Просадки

Сравнение просадок HQGO и IOO

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-55.85%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.94%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.88%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-11.27%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.14%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и IOO

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.70%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.59%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

13.54%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.04%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.77%

-0.80%

Сравнение комиссий HQGO и IOO

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и IOO

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IOO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and IOO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.70%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs IOO's -55.85%.

On 1-year performance, IOO leads with 38.40% vs 25.85% for HQGO. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 38.40% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

IOO has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор