PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с IOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 19.84% vs 27.68% for IOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HQGO показывает доходность 6.07%, а IOO немного выше – 6.27%.

HQGO

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.38%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.52%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-0.83%
1 месяц
-5.32%
С начала года
6.27%
6 месяцев
5.57%
1 год
27.68%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.14%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и IOO

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		6.07%15.15%25.09%5.10%
IOO
iShares Global 100 ETF		6.27%27.02%26.54%3.53%

Correlation

The correlation between HQGO and IOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between HQGO and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и IOO

Секторы
HQGO
IOO

Технологии

42.1%
47.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.8%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Промышленность

6.1%
4.8%

Финансовые услуги

6.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.6%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

0.6%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Технологии

HQGO
42.1%
IOO
47.0%

Потребительский циклический сектор

HQGO
13.5%
IOO
8.4%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.1%
IOO
10.8%

Здравоохранение

HQGO
9.2%
IOO
8.4%

Промышленность

HQGO
6.1%
IOO
4.8%

Финансовые услуги

HQGO
6.0%
IOO
9.2%

Потребительский защитный сектор

HQGO
3.9%
IOO
5.6%

Энергетика

HQGO
3.6%
IOO
3.6%

Сырьевые материалы

HQGO
1.8%
IOO
1.7%

Недвижимость

HQGO
0.6%
IOO
0.2%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с ACSIHQGO с HTRB
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

HQGO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQGOIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.95

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.68

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.80

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

11.68

-4.16

HQGO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQGO и IOO

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-55.85%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.94%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-6.59%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-11.25%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.38%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и IOO

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 5.05% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.29%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.49%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.24%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.17%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.73%

-0.68%

Сравнение комиссий HQGO и IOO

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и IOO

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IOO в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.87%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HQGO and IOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IOO has higher volatility (5.29%) compared to HQGO (5.05%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs IOO's -55.85%.

On 1-year performance, IOO leads with 27.68% vs 19.84% for HQGO. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 27.68% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

IOO has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.47% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор