PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с FTCS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 19.84% vs 5.41% for FTCS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.43%.

HQGO

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.38%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.52%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.41%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.68%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и FTCS

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		6.07%15.15%25.09%5.10%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.43%6.46%11.19%3.51%

Correlation

The correlation between HQGO and FTCS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.54

The correlation between HQGO and FTCS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HQGO и FTCS

Секторы
HQGO
FTCS

Технологии

42.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
2.3%

Здравоохранение

9.2%
18.5%

Промышленность

6.1%
19.6%

Финансовые услуги

6.0%
20.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
14.2%

Энергетика

3.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

HQGO
42.1%
FTCS
13.6%

Потребительский циклический сектор

HQGO
13.5%
FTCS
7.7%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.1%
FTCS
2.3%

Здравоохранение

HQGO
9.2%
FTCS
18.5%

Промышленность

HQGO
6.1%
FTCS
19.6%

Финансовые услуги

HQGO
6.0%
FTCS
20.0%

Потребительский защитный сектор

HQGO
3.9%
FTCS
14.2%

Энергетика

HQGO
3.6%
FTCS
2.1%

Сырьевые материалы

HQGO
1.8%
FTCS
2.1%

Недвижимость

HQGO
0.6%
FTCS

-

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с ACSIHQGO с HTRB
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD

Доходность на риск

HQGO vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQGOFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.55

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.88

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.70

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

1.60

+5.92

HQGO vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQGO и FTCS

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-53.64%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.74%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.63%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.92%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.40%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и FTCS

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.00%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.25%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

9.90%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.13%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.53%

+1.52%

Сравнение комиссий HQGO и FTCS

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и FTCS

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FTCS в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.39%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and FTCS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQGO has higher volatility (5.05%) compared to FTCS (3.00%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs FTCS's -53.64%.

On 1-year performance, HQGO leads with 19.84% vs 5.41% for FTCS. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 19.84% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.47% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.53% for FTCS.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор