PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с FPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 19.84% vs 42.50% for FPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 22.84%.

HQGO

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.38%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.52%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
3.26%
1 месяц
3.87%
С начала года
22.84%
6 месяцев
18.69%
1 год
42.50%
3 года*
33.60%
5 лет*
10.05%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и FPX

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		6.07%15.15%25.09%5.10%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		22.84%37.62%24.75%6.05%

Correlation

The correlation between HQGO and FPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between HQGO and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и FPX

Секторы
HQGO
FPX

Технологии

42.1%
20.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
7.8%

Здравоохранение

9.2%
22.5%

Промышленность

6.1%
12.7%

Финансовые услуги

6.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Энергетика

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Недвижимость

0.6%
3.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Технологии

HQGO
42.1%
FPX
20.6%

Потребительский циклический сектор

HQGO
13.5%
FPX
8.8%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.1%
FPX
7.8%

Здравоохранение

HQGO
9.2%
FPX
22.5%

Промышленность

HQGO
6.1%
FPX
12.7%

Финансовые услуги

HQGO
6.0%
FPX
8.8%

Потребительский защитный сектор

HQGO
3.9%
FPX
3.9%

Энергетика

HQGO
3.6%
FPX
3.9%

Сырьевые материалы

HQGO
1.8%
FPX
2.9%

Недвижимость

HQGO
0.6%
FPX
3.9%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
FPX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с ACSIHQGO с HTRB
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с IUSG

Доходность на риск

HQGO vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQGOFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.75

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.29

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.48

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

11.04

-3.53

HQGO vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQGO и FPX

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-56.29%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.28%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.73%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-11.31%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.86%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и FPX

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.05%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

9.36%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

18.17%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

24.48%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

26.78%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

24.40%

-7.35%

Сравнение комиссий HQGO и FPX

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и FPX

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что сопоставимо с доходностью FPX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and FPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.36%) compared to HQGO (5.05%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs FPX's -56.29%.

On 1-year performance, FPX leads with 42.50% vs 19.84% for HQGO. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPX has performed better with a 42.50% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

HQGO and FPX have nearly identical dividend yields, around 0.47%.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор