PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPS с PSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPS и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции HPS превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.89% соответственно.


HPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.49%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.63%
3 года*
10.94%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.37%

PSF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.64%
3 года*
11.12%
5 лет*
0.00%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPS и PSF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
4.49%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
-0.27%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Correlation

The correlation between HPS and PSF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.42

The correlation between HPS and PSF shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income Fund III

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Доходность на риск

HPS vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPSPSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.05

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

3.59

+0.47

HPS vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PSF равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPSPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.90

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HPS и PSF

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PSF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPSPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-55.01%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.28%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-12.23%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-40.80%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-55.01%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-9.34%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.99%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.13%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и PSF

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеют волатильность 2.65% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPSPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.71%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.92%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

8.54%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.26%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

21.12%

+0.34%

Сравнение комиссий HPS и PSF

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и PSF

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PSF в 7.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
9.10%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
7.71%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Часто задаваемые вопросы


HPS and PSF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSF has higher volatility (2.71%) compared to HPS (2.65%). In terms of maximum drawdown, HPS dropped -70.04% vs PSF's -55.01%.

HPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPS и PSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор