PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции HPS превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.13% соответственно.

HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-4.38%
1 год
3.82%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий HPS и LPXZX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.99

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.51

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.96

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

8.40

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.99

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.26

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.10

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.05

-0.81

Корреляция

Корреляция между HPS и LPXZX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и LPXZX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPS и LPXZX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-18.13%

-51.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-2.24%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-9.69%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-18.13%

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.24%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-1.50%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.52%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и LPXZX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.86%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

1.40%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

2.23%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

2.68%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

3.77%

+17.69%