PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение HPQ с GOOG

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HP Inc. (HPQ) и Alphabet Inc. (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPQ или GOOG.

Основные характеристики


HPQGOOG
Дох-ть с нач. г.-4.55%-2.48%
Дох-ть за 1 год0.85%52.19%
Дох-ть за 3 года2.88%10.52%
Дох-ть за 5 лет11.56%19.27%
Коэф-т Шарпа0.051.89
Дневная вол-ть24.02%27.81%
Макс. просадка-82.89%-44.60%
Current Drawdown-24.39%-11.24%

Фундаментальные показатели


HPQGOOG
Рыночная капитализация$28.56B$1.70T
Прибыль на акцию$3.26$5.80
Цена/прибыль8.8423.69
PEG коэффициент3.121.32
Выручка (12 мес.)$53.72B$307.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.51B$156.63B
EBITDA (12 мес.)$5.07B$100.17B

Корреляция

0.43
-1.001.00

Корреляция между HPQ и GOOG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности HPQ и GOOG

С начала года, HPQ показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.16%
0.37%
HPQ
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF


HP Inc.

Alphabet Inc.

Сравнение дивидендов HPQ и GOOG

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как GOOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HPQ
HP Inc.
3.70%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение HPQ c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HPQ
HP Inc.
0.05
GOOG
Alphabet Inc.
1.89

Сравнение коэффициента Шарпа HPQ и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 1.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HPQ и GOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.05
1.89
HPQ
GOOG

Сравнение просадок HPQ и GOOG

Максимальная просадка HPQ за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HPQ и GOOG


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-24.39%
-11.24%
HPQ
GOOG

Сравнение волатильности HPQ и GOOG

Текущая волатильность для HP Inc. (HPQ) составляет 5.43%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что HPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.43%
10.19%
HPQ
GOOG