Сравнение HPQ с CSCO
HPQ (HP Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPQ in Computer Hardware, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, HPQ returned 10.54%/yr vs 18.67%/yr for CSCO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 49.29%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.67% соответственно.
HPQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.54%
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам HPQ и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 5.63% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between HPQ and CSCO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between HPQ and CSCO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$21.16B
CSCO:
$453.60B
HPQ:
$2.72
CSCO:
$3.00
HPQ:
8.42
CSCO:
37.96
HPQ:
0.37
CSCO:
7.47
HPQ:
5.46
CSCO:
9.28
HPQ:
$57.42B
CSCO:
$60.75B
HPQ:
$11.61B
CSCO:
$39.08B
HPQ:
$3.83B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. CSCO — Ранг доходности на риск
HPQ
CSCO
Сравнение HPQ c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPQ | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.09 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 13.29 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPQ и CSCO
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -89.26% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -13.57% | -23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -20.16% | -31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -36.68% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -41.95% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.94% | -12.48% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -40.08% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 5.19% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и CSCO
HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 12.07% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 27.64% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.20% | 31.32% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 24.97% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 25.89% | +9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и CSCO
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CSCO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
HPQ HP Inc. | 5.20% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и CSCO
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and CSCO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (16.40%) compared to CSCO (12.07%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор