Сравнение HPI с NPSRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPI показывает доходность -1.10%, а NPSRX немного выше – -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPI имеют среднегодовую доходность 5.17%, а акции NPSRX немного впереди с 5.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HPI и NPSRX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и NPSRX.

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.