PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции HPI превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.14% соответственно.

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с JPDIXHPI с HPSHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPF
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий HPI и LPXZX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LPXZX в 0.60%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPILPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.05

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.58

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.11

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

8.95

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPILPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.05

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.28

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.10

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.05

-0.80

Корреляция

Корреляция между HPI и LPXZX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и LPXZX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPI и LPXZX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPILPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-18.13%

-49.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-2.14%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-9.69%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-18.13%

-39.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.14%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-1.50%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.50%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и LPXZX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPILPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.87%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

1.40%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

2.23%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

2.68%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

3.77%

+20.55%