Сравнение HPI с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HPI и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPI и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.10% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | -7.02% | 30.89% | -4.79% | 13.78% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.16% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HPI показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 5.17% против 10.12% соответственно.
HPI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.17%
JVMIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPI и JVMIX
HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
HPI vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
HPI
JVMIX
Сравнение HPI c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPI | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.25 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.73 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPI | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HPI и JVMIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPI и JVMIX
Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности JVMIX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.40% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.13% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок HPI и JVMIX
Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPI | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -67.04% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -13.22% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -21.13% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.99% | -42.64% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.93% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -13.43% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.23% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPI и JVMIX
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPI | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.40% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.77% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 18.11% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 18.44% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 20.31% | +4.01% |