PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.65%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 5.49% против 2.26% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

JHNBX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий HPF и JHNBX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.89

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.25

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.39

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

4.28

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.48

Корреляция

Корреляция между HPF и JHNBX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JHNBX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности JHNBX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.96%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JHNBX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-24.74%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.25%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-20.13%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-20.13%

-34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-3.17%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.15%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.05%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JHNBX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.64%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

2.65%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

4.48%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

5.84%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

4.89%

+17.20%