PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции HPF превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 5.49% против 4.05% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий HPF и JAAAX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.75

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.35

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.88

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

9.41

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.75

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.98

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.93

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Корреляция

Корреляция между HPF и JAAAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JAAAX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JAAAX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-15.72%

-51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-4.43%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-6.28%

-24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-12.64%

-42.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.61%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-2.06%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.88%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JAAAX

John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.16%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

2.74%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

4.73%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

4.22%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

4.38%

+17.71%