Сравнение HOVLX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Al Frank Fund (VALAX).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | -1.23% | 14.60% | 14.29% | 12.03% | -5.67% | 25.09% | 7.74% | 27.72% | -6.52% | 22.22% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции HOVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.56% против 12.38% соответственно.
HOVLX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.56%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и VALAX
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
HOVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
HOVLX
VALAX
Сравнение HOVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.23 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.13 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 9.00 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и VALAX
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.75% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и VALAX
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -61.26% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.03% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -25.81% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -38.22% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.56% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.83% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.08% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и VALAX
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 3.82%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.61% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.48% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.57% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.70% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 19.29% | -1.40% |