Сравнение HOVLX с BUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).
HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и BUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOVLX и BUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.29% | 14.60% | 14.29% | 12.42% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HOVLX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 2.42%.
HOVLX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.84%
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOVLX и BUSA
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BUSA в 0.60%.
Доходность на риск
HOVLX vs. BUSA — Ранг доходности на риск
HOVLX
BUSA
Сравнение HOVLX c BUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | BUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.06 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.38 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между HOVLX и BUSA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и BUSA
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности BUSA в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 10.48% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и BUSA
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и BUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOVLX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -14.19% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -7.61% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.04% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -2.17% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.16% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и BUSA
Homestead Funds Value Fund (HOVLX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Brandes U.S. Value ETF (BUSA) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOVLX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.07% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.04% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.36% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.83% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 13.83% | +4.07% |