Сравнение HOVLX с BUSA
HOVLX (Homestead Funds Value Fund) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, HOVLX returned 21.29% vs 24.37% for BUSA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HOVLX charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.
Доходность
Сравнение доходности HOVLX и BUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOVLX показывает доходность 8.24%, а BUSA немного выше – 8.42%.
HOVLX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.21%
BUSA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVLX и BUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 8.24% | 14.60% | 14.29% | 12.42% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 8.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
Correlation
The correlation between HOVLX and BUSA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between HOVLX and BUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVLX vs. BUSA — Ранг доходности на риск
HOVLX
BUSA
Сравнение HOVLX c BUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOVLX | BUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.22 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.94 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOVLX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.49 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок HOVLX и BUSA
Максимальная просадка HOVLX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVLX и BUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVLX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -14.19% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -7.61% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.15% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.23% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVLX и BUSA
Текущая волатильность для Homestead Funds Value Fund (HOVLX) составляет 2.62%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HOVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVLX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.79% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.53% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 11.88% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.66% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 13.66% | +4.24% |
Сравнение комиссий HOVLX и BUSA
HOVLX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BUSA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVLX и BUSA
Дивидендная доходность HOVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности BUSA в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.46% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 9.81% | 10.62% | 9.71% | 5.75% | 10.54% | 8.65% | 16.55% | 15.30% | 11.01% | 5.34% | 10.00% | 7.22% |
Часто задаваемые вопросы
HOVLX and BUSA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUSA has higher volatility (2.79%) compared to HOVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HOVLX dropped -57.90% vs BUSA's -14.19%.
BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVLX и BUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор