PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с HNASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с HNASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Growth Fund (HNASX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и HNASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и HNASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у HNASX с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям HNASX по среднегодовой доходности: 1.45% против 15.45% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Homestead Growth Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX

Сравнение комиссий HOSGX и HNASX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HNASX в 0.84%.

HNASX
Homestead Growth Fund
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Доходность на риск

HOSGX vs. HNASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c HNASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXHNASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.52

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.91

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.61

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

2.04

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. HNASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HNASX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и HNASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXHNASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.52

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.28

+0.93

Корреляция

Корреляция между HOSGX и HNASX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и HNASX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HNASX в 17.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и HNASX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки HNASX в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и HNASX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXHNASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-72.74%

+64.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-18.90%

+17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-37.22%

+29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-37.22%

+29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-15.62%

+14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-24.81%

+24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

5.68%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и HNASX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Homestead Growth Fund (HNASX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXHNASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

7.42%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

13.38%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

22.67%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

22.32%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

21.77%

-19.17%