PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с DFFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и DFFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции HOSGX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.18% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

DFA Short-Term Government Portfolio

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с JPIEDFFGX с FEUGXDFFGX с OGVCXDFFGX с RFBAXDFFGX с MDSIXDFFGX с PRGMXDFFGX с VUSTX

Сравнение комиссий HOSGX и DFFGX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio

Доходность на риск

HOSGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXDFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.60

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.99

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.97

-2.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.09

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.14

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DFFGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.60

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.49

+0.72

Корреляция

Корреляция между HOSGX и DFFGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и DFFGX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFFGX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и DFFGX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и DFFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-10.09%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.00%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-6.49%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-6.49%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.86%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и DFFGX

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.15%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

0.40%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

1.42%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

1.85%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

1.57%

+1.03%