Сравнение HOSGX с DFFGX
HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) and DFFGX (DFA Short-Term Government Portfolio) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, HOSGX returned 1.44%/yr vs 1.23%/yr for DFFGX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HOSGX charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for DFFGX.
Доходность
Сравнение доходности HOSGX и DFFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции HOSGX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.23% соответственно.
HOSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.44%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам HOSGX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 0.14% | 5.35% | 2.80% | 4.44% | -5.42% | -1.19% | 4.11% | 3.35% | 1.25% | 0.87% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 1.38% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Correlation
The correlation between HOSGX and DFFGX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1995 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between HOSGX and DFFGX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOSGX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
HOSGX
DFFGX
Сравнение HOSGX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSGX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.73 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.83 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 10.57 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.33 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.21 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок HOSGX и DFFGX
Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что больше максимальной просадки DFFGX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и DFFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOSGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.99% | -6.49% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.00% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -1.19% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -6.49% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.99% | -6.49% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.10% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.77% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.27% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSGX и DFFGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOSGX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.35% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.52% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.21% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.84% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 1.56% | +1.06% |
Сравнение комиссий HOSGX и DFFGX
HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSGX и DFFGX
Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFFGX в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.84% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 3.21% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
HOSGX and DFFGX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOSGX has higher volatility (0.82%) compared to DFFGX (0.35%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs DFFGX's -6.49%.
DFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOSGX и DFFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор