Сравнение HOSBX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.45% | 1.66% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и DHEAX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
HOSBX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
HOSBX
DHEAX
Сравнение HOSBX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 4.21 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 6.76 | -4.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.25 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 9.96 | -7.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 38.15 | -28.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 4.21 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.78 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и DHEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и DHEAX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и DHEAX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -12.34% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.50% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -5.06% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.19% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.82% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и DHEAX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.43% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.80% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.19% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.51% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.29% | +0.11% |