Сравнение HOOY с YMAG
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs 18.60% for YMAG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 33.85% |
Correlation
The correlation between HOOY and YMAG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.55 |
The correlation between HOOY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
HOOY
YMAG
Сравнение HOOY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.30 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.95 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и YMAG
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -25.96% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -14.38% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -3.77% | -24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -4.62% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 4.72% | +25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и YMAG
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 6.35% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 13.60% | +29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 17.36% | +39.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 20.99% | +33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 20.99% | +33.52% |
Сравнение комиссий HOOY и YMAG
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и YMAG
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and YMAG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -3.54% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 51.62% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор