Сравнение HOOY с METW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. HOOY is actively managed, while METW is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у METW с доходностью -8.10%.
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | 26.79% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
Correlation
The correlation between HOOY and METW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. METW — Ранг доходности на риск
HOOY
METW
Сравнение HOOY c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.38 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и METW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -40.52% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -27.08% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -17.35% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и METW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 42.49% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 42.49% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 42.49% | +12.14% |
Сравнение комиссий HOOY и METW
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и METW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.89%, что больше доходности METW в 54.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and METW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 156.89%, compared with 54.95% for METW.
HOOY is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.59% for METW.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор