Сравнение HOOY с METW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. HOOY is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs -11.12% for METW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у METW с доходностью -2.29%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 30.16% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
Correlation
The correlation between HOOY and METW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. METW — Ранг доходности на риск
HOOY
METW
Сравнение HOOY c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.28 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.50 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и METW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -40.52% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -40.52% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -22.47% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -18.77% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 22.42% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и METW
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 16.16%, в то время как у Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 18.87% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 37.21% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 46.05% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 45.04% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 45.04% | +9.47% |
Сравнение комиссий HOOY и METW
HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и METW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности METW в 53.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and METW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, HOOY leads with -3.54% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -3.54% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 53.86% for METW.
HOOY is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.59% for METW.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор