PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOY с ICOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOY с ICOI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs -40.23% for ICOI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOOY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.

Доходность

Сравнение доходности HOOY и ICOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.45%.

HOOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-17.80%
6 месяцев
16.22%
С начала года
-14.40%
1 год
-15.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.56%

ICOI

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-5.34%
С начала года
-22.45%
1 год
-40.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HOOY

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
$3.40M$4.54M$3.96M

ICOI

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
$611.49K$662.54K$611.26K

Сравнение доходности по годам HOOY и ICOI

2026 (YTD)2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		-14.40%67.41%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.45%-17.56%

Correlation

The correlation between HOOY and ICOI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.68

The correlation between HOOY and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с HOOY:
HOOY с HOOWHOOY с HOODHOOY с PLTYHOOY с HOOXHOOY с MSTYHOOY с SPYHOOY с CONY
Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с FIATICOI с COINICOI с MSTYICOI с HOOW

Доходность на риск

HOOY vs. ICOI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HOOY
Ранг доходности на риск HOOY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOY: 77
Ранг коэф-та Мартина
ICOI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HOOY c ICOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOYICOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-1.04

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-1.58

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.95

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.41

+0.91

HOOY vs. ICOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOY на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ICOI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOY и ICOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOY и ICOI

Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки ICOI в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и ICOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOYICOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-59.32%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

-54.58%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.21%

-55.37%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-30.72%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.21%

38.57%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOY и ICOI

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOYICOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

8.35%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.50%

35.53%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.97%

49.80%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.46%

49.33%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.46%

49.33%

+5.13%

Сравнение комиссий HOOY и ICOI

HOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOY и ICOI

Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, тогда как ICOI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF		140.49%82.87%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		202.94%247.40%

Часто задаваемые вопросы

HOOY and ICOI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOY has higher volatility (14.88%) compared to ICOI (8.35%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs ICOI's -59.32%.

On 1-year performance, HOOY leads with -15.45% vs -40.23% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -15.45% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.

ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 140.49% for HOOY.

They also come from different issuers: YieldMax and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 0.98% for ICOI.

HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOY и ICOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор