Сравнение HOOX с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
HOOX и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и XMAG
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
HOOX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
HOOX
XMAG
Сравнение HOOX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.23 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 5.95 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и XMAG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и XMAG
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и XMAG
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -16.17% | -70.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -11.21% | -75.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -4.51% | -80.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -2.31% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 2.33% | +39.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 4.56% | +31.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 8.70% | +92.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 16.33% | +126.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 15.46% | +127.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 15.46% | +127.08% |