PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

HOOX и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и WDTE

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий HOOX и WDTE

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

HOOX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.91

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.15

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.23

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

4.92

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.92

-0.71

Корреляция

Корреляция между HOOX и WDTE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и WDTE

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и WDTE

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-15.85%

-71.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-10.75%

-76.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-4.49%

-80.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-1.90%

-28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

2.68%

+38.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

4.81%

+31.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

8.32%

+92.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

13.62%

+128.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

11.30%

+131.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

11.30%

+131.24%