Сравнение HOOX с USOY
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -31.77% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -60.76%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
HOOX
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -60.76%
- 6 месяцев
- -72.98%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -60.76% | 312.21% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.26% |
Correlation
The correlation between HOOX and USOY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. USOY — Ранг доходности на риск
HOOX
USOY
Сравнение HOOX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.03 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.74 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.89 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.99 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и USOY
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -17.46% | -69.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -14.29% | -72.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.84% | -5.11% | -76.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -6.47% | -30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.44% | 7.42% | +46.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 11.62% | +30.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.05% | 27.18% | +73.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.62% | 30.44% | +107.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.08% | 26.13% | +117.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.08% | 26.13% | +117.95% |
Сравнение комиссий HOOX и USOY
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и USOY
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 35.99% | 14.12% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and USOY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (41.73%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -31.77% for HOOX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 35.99% for HOOX.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор